001021803
100  $a20120318                 y50      
101  $afre
2001 $aIntervalle de confiance pour le paramètre d'un processus autorégressif d'ordre 1.$bressource électronique
210  $aUniversité de Béjaia - Abderrahmane Mira  : Département de Recherche Opérationnelle$cUniversité de Béjaia - Abderrahmane Mira $d2004
215  $a68 f.$ctable. figur.$d30cm
328 1$bMagister$cRecherche Opérationnel$eDépartement de Recherche Opérationnelle , Université de Béjaia - Abderrahmane Mira $d2004
330  $aDans ce mémoire, nous avons établi de nouvelles inégalités exponentielles de type Bernstein-Fréchet qui nous ont permis de construire un intervalle de confiance pour le paramétre du processus autorégressif d'ordre 1 ou AR(1). Nous avons d'une part, établi les mêmes résultats dans le cas où les erreurs de specification du processus sont des variables aléatoires indépendantes, et d'autre part, lorsque les variables explicatives retardées sont faiblement dépendantes (v-mixing,...-mixing et ...-mixing). Nous terminons par l'utilisation du test Durbin et Watson sur l'autocorrélartion des erreurs d'un modèle de régression dans le but de déterminer un modèle AR(1).
337  $aBibliog. f.68
610  $aProcessus autoregressif : Parametre : Intervale de confiance :Test de Durbin Watson.
700  $aSAMIR, rahmani
701  $aArray
801 0$aDZ$bCERIST PNST
901$ac
990  $a003M/24