| Etablissement | Université de Biskra - Mohamed Khider |
| Affiliation | Département de Mathématique |
| Auteur | BOUBECHE, Souad |
| Directeur de thèse | Necir Abdelhakim (دكتور) |
| Filière | Probabilités Statistiques |
| Diplôme | Magister |
| Titre | Comportement asymptotique des sommes de variables aléatoires dépendantes |
| Mots clés | Valeurs extrêmes ; Copules ; fonction de dépendance,. |
| Résumé | Etant donné une suite de v.a. dépendantes issue de même distribution F. Nous nous à la caractérisation du comportement asymptotique de la somme de ces v.a. quand le maximum appartenant au domaine d’attraction des valeurs extrêmes, à savoir Fréchet, Gumel et Weibull. Pour résoudre ce problème nous devons tout d’abord modéliser la loi jointe de ces variables par une fonction de dépendance appelée copula. Pour une bonne flexibilisé des calculs nous choisissons une copule archimédienne. Pais nous supposons que F est à queue lourde, c’est que le maximum appartient au domaine d’attraction de Fréchet. Il est déjà prouvé que la distribution asymptotique de la somme est égale à un coefficient qui du dépend du l’index de la queue de distribution et le paramètre de générateur de la copule multiplier par la valeur asymptotique de la fonction de survie (1-F). La deuxième étape est l’inférence statistique de ce coefficient. En d’autre terme nous nous proposons un estimateur asymptotiquement normal de ce coefficient suivi de simulation. |
| Statut | Signalé |