| Etablissement | Université de Béjaia - Abderrahmane Mira | | Affiliation | Département de Mathématique | | Auteur | HADJILA, Tabti | | Directeur de thèse | Hamid, Louni (Docteur) | | Filière | Mathématiques | | Diplôme | Magister | | Titre | Modelisation de series temporelles en présence d'outliers | | Mots clés | série temporelle: modèle auto régressif moyenne mobile: out-lier d'innovation: puissance: test de score | | Résumé | Les outliers sont de plus en plus étudiés dans la littérature statistique sur les
séries temporelles, et cet intérêt va en croissant en économétrie. Une synthèse sur la riche
variété des méthodes de traitement des outliers dans les séries temporelles stationnaires en rapport `a leur nature et les buts de l'investigation constitue la première préoccupation
de ce travail. La deuxième accorde un intérêt particulier aux procédures itératives de
modélisation ARMA. Ce sont des techniques de modélisation des outliers basées sur le
test de Fox (1972) et sur l'analyse avec intervention de Box et Tiao (1975). Le test qui
donne en même temps la position et le type d'intervention est utilisé comme une partie
d'une stratégie complète de la modélisation des outliers. Louni (2008) a développé un test
de détection de deux types d'outliers (AO et IO) qui semble bien fonctionner dans beaucoup
de situations pratiques, notamment quant il est utilisé itérativement. Reprendre la
procédure de Change et al. (1988) pour identifier et corriger les deux types d'outliers en
s'appuyant sur ce nouveau test et procéder ensuite `a la comparaison des performance reste la principale préoccupation de ce travail. | | Date de soutenance | 2011 | | Cote | 510M/23 | | Pagination | 58 f. | | Illusatration | Tabl.graph.fig. | | Format | 30cm | | Notes | bibliogr.f.58 | | Statut | Soutenue |
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